Buona visione !
Da questo post riporto un nuovo indicatore che ho denominato Turning Cycle Indicator (Indicatore Ciclo di svolta) - in breve "TURCY INDICATOR" che mi farà avere importanti indicazioni sui massimi e minimi di ogni ciclo che prenderò in esame. Sono diverse settimane che lo sto seguendo e testando, cercando di apportare le giuste modifiche all'algoritmo così da consentirmi di identificare il prima possibile i punti di svolta del ciclo di riferimento. Se dimostrerà attendibilità nelle prossime settimane, così come ho avuto durante tutto il periodo di test, riporterò regolarmente sul blog i grafici di questo indicatore. ho evidenziato il punto di svolta dell'indicatore che mi ha confermato dopo 16 ore l'inizio del nuovo ciclo a 90 giorni (la durata dell'attuale ciclo intermedio). Sullo stesso grafico ho segnato con le linee orizzontali i precedenti punti di svolta al rialzo ed al ribasso così da iniziare a capire la funzione di questo indicatore. la conferma della svolta su questo ciclo è avvenuta dopo poche ore dall'importante minimo del 30 novembre. indicazioni di minimo più tempestivo dei precedenti cicli, così come è normale che sia. Al momento ho un inizio di incrocio ribassista che dovrà essere confermato nelle prossime ore e che non considero, al momento, superiore ad una attendibilità del 50% in quanto, come spiegato nei precedenti post, nelle ultime settimane considero più attendibili i cicli T+1 anzichè i T+2 . ciclo T+1 che è raffigurato su questo indicatore e che al momento non risulta essersi incrociato al ribasso. passando al classico modello Battleplan, continuo a considere così composto l'attuale ciclo a 23 giorni. Se corretto mi attendo un minimo importante da valutare nella sua ripartenza durante la settimana pre-natalizia del 20/24 dicembre, come ho indicato sul grafico. se corretta l'impostazione del ciclo superiore, mi troverò un ciclo settimanale così composto e con un movimento che segue il movimento di tre sottocicli così come ho evidenziato dalle linee sopra il grafico. dovrebbe avere una durata tra 46 e 46 ore. Ho impostato un ciclo al ribasso in quanto ritenendolo come ultimo ciclo a chiusura del ciclo settimanale sarà il sottociclo con meno forza pur rimanendo su una impostazione di ciclo superiore (T+1) al rialzo. che mi conferma il movimento così come l'ho impostato in precedenza. ho evidenziato il movimento degli ultimi cicli giornalieri. mi conferma la ripartenza dell'attuale ciclo dal minimo di venerdì scorso e che al momento mi risulta essere già svoltato al ribasso. Come si può notare dal grafico, l'indicatore non risulta seguire al rialzo con la stessa intensità dei prezzi segnando dei massimi inferiori anzichè superiori come i prezzi. Segnale da considerare con attenzione nelle prossime ore. dopo l'8 dicembre non ha più dato indicazioni sui volumi confermando una mancanza di interesse e di importanti movimenti da parte dei Big Investors. la conferma di calo dei volumi è evidente guardando anche un semplice grafico. per operatività di breve valuterò le aree evidenziate sul grafico come livelli di supporto che in precedenza sono stati livelli dove sono prevalse le ricoperture delle posizioni rialziste. Operativamente per il medio periodo sto valutando la chiusura della posizione rialzista che ha trovato conferme con prezzi che hanno superato la resistenza 2800/2810, così come scrivevo nel precedente post. Seguendo l'impostazione del ciclo settimanale preferisco prepararmi a prendere profitto e rientrare nuovamente al rialzo con prezzi che segneranno un minimo sopra area 2800 nelle prossime ore. Con chiusure dell'attuale ciclo sotto area 2800 preferisco attendere e valutare l'eventuale debolezza del nuovo ciclo e prediligere operazioni al ribasso. Per il breve periodo preferisco valutare operazioni ribassiste sino alla chiusura dell'attuale ciclo T-2 (25 ore), ed attendere la ripartenza del nuovo che se non supererà area 2870-2880 mi indicherà che il ciclo T-1 è impostato al ribasso, continuando a prediligere trade short. Con prezzi oltre area 2870 e conferme sopra 2895 avrò, invece, indicazioni di un ciclo superiore ben impostato al rialzo e cicli inferiori che segnano deboli chiusure di ciclo. Buon trading !
.....cercando di ampliare la mia conoscenza "open my mind" anche dalle idee altrui, senza esserne invidioso, anzi, al contrario, cercando di imparare e di rispettare il lavoro vincente di questi Grandi Trader Tigre.
Ho sempre pensato che essere un trader che guarda solo la propria ombra senza confrontarsi con gli altri è capace solo a guardare la propria ombra e rimanerne prigioniero come nella caverna di Platone.
Prendendo riferimento al commento di Aldo nel precedente post, confermo che il confronto può avvenire anche tra chi utilizza indicatori diversi dai miei!
E' possibile guardare un quadro e scambiarci le nostre opinioni pur parlando lingue diverse?
Certamente, è possibile !
E' possibile usufruire del primo motore di ricerca, Google, pur non conoscendone l'algoritmo?
Si, è possibile !E allora....?Passo all'aggiornamento ciclico iniziando con una novità.
Turcy 90 giorni
Turcy 60 giorni
Turcy 30 giorni
Turcy 15 giorni
Ciclo T+1
Ciclo Tracy
Ciclo T-1
Indicatore Ciclico T-1
Indicatore Ciclo Giornaliero
Indicatore Ciclo 4 giorni
Indicatore Polare T-1
Grafico Prezzi/Volumi
Secycle Giornaliero
Prossimo aggiornamento: venerdì 17 dicembre
Importanti livelli operativi Intraday
Resistenze: 2871 (importante) 2888 (importantissimo)
Supporti: 2850 (importante) 2841 (importante) 2824 (importantissimo)
Ricordati di leggere il Disclaimer del Blog.
P.S.: Le analisi cicliche sono state impostate sul future Eurostoxx scad.12/10 cod. ISIN : IWW003412791. Per visualizzare meglio i grafici potete cliccare sopra lo stesso che comparirà in formato large.
"Muoviti in sintonia con il trend:
la combinazione prezzi, tempo e volumi"
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come un simpatico coniglietto
.....oppure come un felino nella giungla,
Ciclo Intermedio
VSM Intermedio
Ciclo T+1
Indicatore Ciclico T+1
Ciclo T-1
Ciclo Tracy
Indicatore Ciclo T-1
Indicatore Ciclo T-2
Ciclo Giornaliero
Ciclo a 4 giorni
Cicli Giornalieri
Indicatore Polare T+1
Indicatore Secycle Giornaliero In occasione del prossimo ITForum di Napoli, venerdì prossimo 10 dicembre insieme all'amico e collega Giovanni Lapidari sarò relatore presso la sala rossa con il seguente intervento: " Muoviti in sintonia con il trend: la combinazione prezzi, tempo e volumi "
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Importanti livelli operativi Intraday
Resistenze: 2782 (importante) 2816 (importantissimo)
Supporti: 2758 (importante) 2736 (importante) 2705 (importantissimo)
Buon trading !
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P.S.: Le analisi cicliche sono state impostate sul future Eurostoxx scad.12/10 cod. ISIN : IWW003412791. Per visualizzare meglio i grafici potete cliccare sopra lo stesso che comparirà in formato large.
Insieme all'amico e collega Giovanni Lapidari farò un intervento
dalle ore 16:30 alle 18:00
presso la sala rossa
sezione Didattica
"Muoviti in sintonia con il trend:
la combinazione prezzi, tempo e volumi"
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Negli ultimi giorni ho ricevuto molte email che mi chiedevano aggiornamenti in merito al movimento ciclico e volumetrico. Purtroppo i numerosi e recenti impegni non mi hanno permesso di aggiornare il blog e di rispondere a tutte email che ho ricevuto.
Lo farò in questo post che cercherò di sintetizzare al meglio e nella maniera più chiara possibile, così da essere comprensibile anche per chi si è da poco avvicinato all'analisi ciclica moderna.
Le domande più ricorrenti ricevute in email sono state:
"Dove siamo con il ciclo a 10 anni ?"
"Come mai pur essendo iniziato il nuovo ciclo annuale
i mercati stentano a salire ?"
Per chi oramai mi legge da tempo la risposta potrebbe essere scontata, avendo ben presente il grafico del ciclo a 10 anni e che oramai riporto regolarmente su questo blog da oltre 2 anni, ma sapendo che sono sempre presenti "nuovi lettori/ttrici" cercherò nuovamente di riportare la mia personale analisi tornando ad analizzare nuovamente questo ciclo.
Ricordo che svolgo le mie personali analisi applicando sia le regole di base dell'analisi tecnica e ciclica, sia con il prezioso ausilio degli indicatori ciclici e volumetrici in mio possesso che tengo nuovamente a ricordare (considerato che ricevo regolarmente richieste in merito) sono sviluppati con diversi algoritmi che non sono presenti su nessuna piattaforma in quanto la maggior parte degli indicatori che riporto sono di mia costruzione e non sono commercializzati da nessuno considerato che non ho attualmente nessuna intenzione di vendere questi indicatori.
Le analisi riportate, pur potendomi vantare di avere alte probabilità di attendibilità, sono pur sempre analisi personali e soggette a tutte le varianti ed errori di valutazione che l'analisi tecnica riserva! Questo è un semplice blog di analisi tecnica che ha lo scopo principale di potermi confrontare con chi segue l'analisi ciclica e dare la possibilità di un libero confronto anche tra tutti voi.
Inizio il presente post analizzando gli indicatori volumetrici di lungo periodo che ho più volte evidenziato durante l'ultima diretta webtv del 20 ottobre scorso.
Indicatore Volumetrico di Lungo Periodo
sul grafico ho evidenziato con la freccia rossa il punto dove ci trovavamo il 20 ottobre. Chi ha seguito la puntata ricorderà che avvertivo di prestare attenzione al movimento nei giorni successivi in quanto l'indicaotore dei Big Investors si trovava a ridosso della resistenza che in precedenza aveva nuovamente respinto i prezzi al ribasso. Quel giorno non sapevo di certo quello che sarebbe accaduto successivamente (purtroppo non sono ancora in possesso della sfera di cristallo!!), ma avevo alte probabilità di trovarmi in area di massimi di periodo. Anche questa volta l'indicatore si è rivelato perfetto! Si può notare come nei giorni successivi i prezzi sono rimasti in un movimento laterale sui massimi di periodo con il Parco Buoi che acquistava (indicatore rosso al rialzo) credendo al solito movimento del rialzo infinito come avviene il 90% delle volte che i prezzi si trovano sui massimi di periodo! Nello stesso periodo i Big Investors tornavano ribassisti, infatti l'indicatore veniva nuovamente respinto (4^ volta) e, cosa più importante, nuovamente sotto la sua media mobile (linea blu tratteggiata). Con i forti ribassi degli ultimi giorni il PB sta tornando a prediligere operazioni al ribasso con l'indicatore che si trova al limite della sua media mobile! Questo segnale è la prima indicazione di una eventuale ripartenza dei prezzi nei prossimi giorni, in linea con l'inizio di un nuovo ciclo come vedremo più avanti.
Indicatore Volumetrico di Medio Periodo
la distribuzione dei Big Investors iniziata dai primi giorni di ottobre (come evidenziato dalla freccia rossa) si è perfezionata con l'attuale ribasso dei prezzi. A fine ottobre (cerchio rosso) l'ultimo movimento importante e mercato che viene lasciato "scendere" nelle settimane successive. Il movimento ribassista dell'indicatore si è concluso con il minimo relativo dei prezzi dell'11 novembre ma non essendosi ancora concluso il tempo ciclico, l'area di quel minimo doveva essere considerato come un importante livello di supporto. L'indicatore è nuovamente impostato al ribasso ma, al contrario del precedente minimo, mi attendo che il minimo che verrà segnato nei prossimi giorni sarà importante da valutare come area di ripartenza del nuovo ciclo intermedio.
Ciclo 2 anni
passo a riportare l'aggiornamento dei modelli ciclici partendo dal ciclo che considero importante per valutare l'intesità della forza dell'attuale ciclo annuale così da chiarire anche quanto mi è stato richiesto da alcuni di voi. Come si può notare i prezzi sono nuovamente tornati all'interno del canale ribassista e sotto il supporto in area 2820 che, come spiegavo durante l'ultima diretta webtv, era un importante livello da considerare per chiudere eventuali operazioni al rialzo oppure impostare operazioni al ribasso in linea con la chiusura dell'attuale ciclo intermedio così come scrivevo nell'ultimo post del 1° novembre (clicca qui per leggerlo).
Ciclo a 2,5 anni
quest'altra ipotesi di ciclo è differente dalla precedente in quanto la metà di ciclo non viene considerata dal minimo dell'8 febbraio, come il precedente grafico, ma dal minimo del 31 agosto in virtù del 'segnale' avuto dagli indicatori ciclici così come spiegavo nel precedente post del 1° novembre. Ricordo che questo ciclo mi risulta essere composto sia dai classici cicli a due tempi che con sottocicli a 10 mesi, così come il precedente ciclo a 2,5 anni (2007/2009).
Indicatore Ciclo 2,5 anni
come si può notare dal grafico a lato il ciclo superiore (linea rossa) ha svoltato al ribasso esattamente quando è iniziato il nuovo ciclo annuale (linea blu).
Indicatore Ciclo Annuale
analizzando nel dettaglio il ciclo annuale si può notare (freccia rossa) come la VSM del ciclo stesso abbia già tagliato al ribasso sia l'indicatore principale (linea blu), sia l'asse dello zero. Considerato quanto accaduto in precedenza sono entrambi segnali che consigliano estrema cautela con operazioni al rialzo impostate sul medio/lungo periodo.
Ciclo a 10 anni
continuo a riportare questa impostazione, come nel grafico a lato, sul quale ho evidenziato in rosso le due ipotesi che avevo elaborato il 21 novembre 2008 (clicca qui per leggere il post dell'epoca) considerando un movimento ribassista configurato in un ciclo decennale nella sua parte finale. Con il passare del tempo entrambe le ipotesi rimangono valide con i prezzi che al momento, avendo segnato il massimo di ciclo nella parte iniziale, confermano quanto avevo ipotizzato!
Nelle ultime settimane mi è stato chiesto più volte perchè non considero il minimo del 2009 come la metà di un ciclo di eventuali 12 anni? Non considerare anche questa ipotesi sarebbe da sciocchi ma trovo fuorviante per chi mi legge spiegare e riportare ogni volta tutte le varie ipotesi cicliche che porterebbero solo confusione specialmente per chi è agli inizi con lo studio dell'analisi ciclica. Personalmente ritengo che bisogna quasi sempre considerare due diversi scenari per ogni ciclo che si analizza. Diverse volte su questo blog mi è capitato di riportare due ipotesi di ciclo, in particolare sull' intermedio quando ancora non era giunto a metà del suo cammino, e così come sto facendo anche nel presente post per il ciclo a 2 anni. Quando si fanno analisi cicliche bisogna considerare e dare maggiore attenzione all'ipotesi che ha maggiori probabilità statistiche in quel momento pur non tralasciando le altre ipotesi. Attenzione, però, a non sviluppare troppe ipotesi cicliche altrimenti si potrebbe incorrere nella confusione che non aiuterebbe nell'operatività. E' questo il motivo principale che non mi ha mai sviluppato simpatia per i cicli di Elliott in quanto ci sono sempre troppe ipotesi da considerare che non aiuterebbero a prendere decisioni nel breve, oppure, eventualità peggiore, trovare il motivo/giustificazione ad un eventuale errore nell'analisi!
Ciclo Intermedio
sul grafico ho evidenziato i tempi che ritengo essere di riferimento per i cicli inferiori. Come ho già spiegato nelle scorse settimane, l'attuale ciclo intermedio mi risulta essere composto da sottocicli T+1 di una durata media di 20/25 giorni, mentre il ciclo mensile (36 giorni - 504 ore) sembra non avere particolare rilevanza in questo periodo.
Ciclo T+1
l'attuale ciclo, nonchè il terzo ed ultimo dell'attuale ciclo intermedio, sembra essere così composto. Ci troveremmo, pertanto, nella parte finale di questo movimento ribassista. Ho evidenziato area 2771 che nei prossimi giorni sarà da valutare con attenzione in caso di rimbalzo dei prezzi. Il livello di supporto a 2637 è un livello importante da monitorare in caso di rottura.
Ciclo Settimanale
a sua volta il sottociclo Tracy mi risulta così composto
Ciclo T-1
ho così impostato il ciclo inferiore in quanto trovandomi verso la fine dei cicli T+1 e Tracy sarà importante considerare il movimento del prossimo ciclo a 60 ore che sembra essere appena ripartito. Se avrò una tenuta di area 2650 nei prossimi 3-5 giorni (ricordo che consideravo tale livello di fondamentale importanza nella sua tenuta a chiusura dell'attuale ciclo intermedio per continuare a considerare al rialzo l'impostazione del ciclo annuale), inizierò a valutare di trovarci su un nuovo ciclo intermedio.
Indicatore Ciclico Intermedio
gli indicatori ciclici mi confermano di trovarci in area di chiusura dell'attuale ciclo intermedio. Nei prossimi giorni troverò ulteriori conferme relativamente ai cicli a 40 giorni, che consideravo sino a qualche settimana fa come cicli semi-intermedi, che ad oggi, invece, ritengo più probabile essere dei sottocicli facenti parte di un ciclo superiore intermedio della durata di 70/80 giorni, confermando i classici tempi per cicli della durata media di 80/90 giorni che danno il "ritmo" all'attuale ciclo a 2 anni (vedere grafici sopra indicati).
Indicatore Ciclo T-1
dal minimo di martedì mi indica la ripartenza del nuovo ciclo che sarà importante nella sua valutazione, così come ho già scritto per il ciclo a 60 ore.
Indicatore Ciclo T-2
sarà il ciclo più dinamico, da valutare per una operatività di breve periodo.
Indicatore Ciclo Giornaliero
al momento risulta muoversi con i tempi indicati sul grafico.
Indicatore Polare T+1
come sempre cerco conferma anche dai volumi valutando se i minimi segnati sono stati area di ricopertura posizioni ribasssiste.
Questa indicazione mi viene confermata sia sul ciclo T+1 (ho evidenziato sul grafico con il cerchio rosso il minimo di martedì)........
Indicatore Polare T-1
......sia sul ciclo T-1
Su questo ciclo ho evidenziato anche gli ultimi movimenti sia al rialzo che al ribasso. Tali aree saranno da considerare e valutare nei prossimi giorni in caso di eventuale pullback dei prezzi da questi livelli.
Secycle Ciclo Giornaliero
ho evidenziato in blu aree dove mi risulta la prevalenza di movimenti di distribuzione ed in rosso aree dove mi risultano prevalere gli acquisti. Da notare come il minimo di martedì sembra aver avuto acquisti inferiori al precedente minimo di lunedì. Segnale che interpreto come un test di area di minimi .
Operativamente per il medio periodo valuterò con attenzione il movimento dei prezzi e le indicazioni che avrò dal ciclo a 60 ore. Se, come ho scritto, i prezzi si manterranno sopra area 2650 inizierò a valutare la ripartenza del nuovo ciclo T+1 che molto probabilmente sarà il primo ciclo del nuovo intermedio. Trovandomi al momento (se corretta l'impostazione del ciclo intermedio) verso la fine del ciclo, ritengo poco proficuo adottare una strategia ribassista in quanto il movimento è oramai nella sua ultima parte, avendo così un rapporto rischio-rendimento poco favorevole. Se avrò conferme tornerò a valutare operazioni al rialzo cercando di cavalcare l'eventuale rialzo di fine anno meglio definito come " Rally di Natale ". Durante la fase di attesa dell'inizio del nuovo ciclo, come quella attuale, preferisco rimanere alla "finestra" nei primi giorni in quanto analizzo l'eventuale movimento di accumulazione che normalmente si genera prima dell'inizio di un ciclo importante, come in questo caso trattandosi di ciclo intermedio e come ho già spiegato e dimostrato più volte durante i vari incontri, che può generare movimenti repentini dei prezzi sia al rialzo che al ribasso normalmente generati dai BI che hanno tutto l'interesse di 'spiazzare' il PB.
Per il breve periodo preferisco attendere il movimento dei prezzi nei prossimi 2-3 giorni (venerdì-lunedi) e valutare se la tendenza ribassista è nella sua fase terminale, tornando a considerare nuovamente anche le operazioni al rialzo. Pertanto preferisco rimandare la mia operatività al prossimo aggiornamento.
In occasione del prossimo ITForum di Napoli, venerdì prossimo 10 dicembre insieme all'amico e collega Giovanni Lapidari sarò relatore presso la sala rossa con il seguente intervento: " Muoviti in sintonia con il trend: la combinazione prezzi, tempo e volumi "
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Importanti livelli operativi Intraday
Resistenze: 2816 (importante) 2832 (importantissimo)
Supporti: 2785 (importante) 2757 (importante) 2744 (importantissimo)
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